Nothing
### R code from vignette source 'white_noise_tests.Rnw'
###################################################
### code chunk number 1: setup
###################################################
library("sarima")
pd <- packageDescription("sarima")
options(prompt = "R> ")
Sys.setenv(TZ = "GMT")
###################################################
### code chunk number 2: white_noise_tests.Rnw:69-72
###################################################
n <- 100
ma2.model <- list(ma = c(0.56, -0.44))
xma2 <- arima.sim(ma2.model, n)
###################################################
### code chunk number 3: white_noise_tests.Rnw:78-80
###################################################
xma2.acf <- autocorrelations(xma2, maxlag = 8)
xma2.acf
###################################################
### code chunk number 4: white_noise_tests.Rnw:82-84
###################################################
xma2.pacf <- partialAutocorrelations(xma2, maxlag = 8)
xma2.pacf
###################################################
### code chunk number 5: white_noise_tests.Rnw:90-91
###################################################
ma2.model
###################################################
### code chunk number 6: white_noise_tests.Rnw:94-98
###################################################
xma2.tacf <- autocorrelations(ma2.model, maxlag = 8)
class(xma2.tacf)
xma2.tpacf <- partialAutocorrelations(ma2.model, maxlag = 8)
class(xma2.tpacf)
###################################################
### code chunk number 7: white_noise_tests.Rnw:104-105
###################################################
plot(xma2.acf)
###################################################
### code chunk number 8: white_noise_tests.Rnw:111-116
###################################################
n <- 5000
set.seed(124) # for reproducibility
x <- rgarch1p1(n, alpha = 0.3, beta = 0.55, omega = 1, n.skip = 1000)
x.acf <- autocorrelations(x)
x.pacf <- partialAutocorrelations(x)
###################################################
### code chunk number 9: white_noise_tests.Rnw:122-123
###################################################
plot(x.acf, data = x)
###################################################
### code chunk number 10: white_noise_tests.Rnw:133-134
###################################################
plot(x.pacf, data = x)
###################################################
### code chunk number 11: white_noise_tests.Rnw:138-140
###################################################
plot(x.acf, data = x, main = "Autocorrelation test")
## plot(x.pacf, data = x, main = "Partial autocorrelation test")
###################################################
### code chunk number 12: white_noise_tests.Rnw:156-163
###################################################
x.iid <- whiteNoiseTest(x.acf, h0 = "iid", nlags = c(5,10,20), x = x,
method = "LiMcLeod")
x.iid
x.iid2 <- whiteNoiseTest(x.acf, h0 = "iid", nlags = c(5,10,20), x = x,
method = "LjungBox")
x.iid2
###################################################
### code chunk number 13: white_noise_tests.Rnw:174-176
###################################################
x.garch <- whiteNoiseTest(x.acf, h0 = "garch", nlags = c(5,10,20), x = x)
x.garch
###################################################
### code chunk number 14: white_noise_tests.Rnw:181-183
###################################################
x.archtype <- whiteNoiseTest(x.acf, h0 = "arch-type", nlags = c(5,10,20), x = x)
x.archtype
Any scripts or data that you put into this service are public.
Add the following code to your website.
For more information on customizing the embed code, read Embedding Snippets.