R/Obligation-extract_pmvl.R

In DTichit/ALModel: Evaluation des engagements Best-Estimate pour des contrats d'assurance-vie.

##' Fonction \code{extract_pmvl_obligation}
##'
##' Cette fonction permet de determiner les PMVL pouvant etre realises sur un PTF obligataire.
##'
##' @name extract_pmvl_obligation
##' @docType methods
##' @param obligation est un objet de type \code{Obligation}.
##' @author Damien Tichit pour Sia Partners
##' @include Obligation-class.R
##'
setGeneric(name = "extract_pmvl_obligation", def = function(obligation) {standardGeneric("extract_pmvl_obligation")})
setMethod(
    f = "extract_pmvl_obligation",
    signature = c(obligation = "Obligation"),
    definition = function(obligation){



        ## ###########################
        ##    Extraction de donnees
        ## ###########################
        names_ptf   <- names(obligation@ptf)
        vnc_ptf     <- .subset2(obligation@ptf, which(names_ptf == "valeur_nette_comptable"))
        vm_ptf      <- .subset2(obligation@ptf, which(names_ptf == "valeur_marche"))


        ## ###########################
        ##    PMVL sur le PTF oblig
        ## ###########################
        pmvl <- vm_ptf - vnc_ptf



        ## ###########################
        ##    Detail : PVL et MVL
        ## ###########################

        # PVL
        pvl <- sum(pmvl[which(pmvl > 0)])

        # MVL
        mvl <- -sum(pmvl[which(pmvl < 0)])




        # Output
        return(list(pmvl = sum(pmvl),
                    pvl = pvl,
                    mvl = mvl))
    }
)