ordem_diferencas: Estima a ordem de diferencas

In evandeilton/RTFC: R Trend, Forecast and Correlation/Regression

Description

Estima o n<c3><ba>mero de diferen<c3><a7>as sazonais ou n<c3><a3>o que uma s<c3><a9>rie precisa para se tornar estacion<c3><a1>ria, utilizando ADF, KPSS e outros testes

Usage

ordem_diferencas(x, alpha = 0.05, plot = TRUE, ...)

Arguments

x	Vetor de dados
alpha	Signific<c3><a2>ncia dos testes
plot	Plota o gr<c3><a1>fico da an<c3><a1>lise
...	Passagem de par<c3><a2>metros

Details

Esta fun<c3><a7><c3><a3>o utiliza testes de ra<c3><ad>z unit<c3><a1>ria para verificar o n<c3><ba>mero de diferen<c3><a7>as at<c3><a9> que a s<c3><a9>rie se torne estacion<c3><a1>ria. Entre os testes estat<c3><ad>sticos est<c3><a3>o do ADF (Augmented Dickey-Fuller), Phillips-Perron, KPSS, Canova-Hansen e Osborn-Chui-Smith-Birchenhall.

Value

Lista contendo s<c3><a9>rie original, s<c3><a9>rie diferenciada, quando existir e o n<c3><ba>mero de diferen<c3><a7>as estimadas.

Author(s)

Rob J Hyndman and Slava Razbash (fun<c3><a7><c3><b5>es ndiffs e nsdiffs)

LOPES, J. L. (ordem_diferencas)

References

Canova F and Hansen BE (1995) "Are Seasonal Patterns Constant over Time? A Test for Seasonal Stability", Journal of Business and Economic Statistics 13(3):237-252.

Dickey DA and Fuller WA (1979), "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association 74:427-431.

Kwiatkowski D, Phillips PCB, Schmidt P and Shin Y (1992) "Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root", Journal of Econometrics 54:159-178.

Osborn DR, Chui APL, Smith J, and Birchenhall CR (1988) "Seasonality and the order of integration for consumption", Oxford Bulletin of Economics and Statistics 50(4):361-377.

Osborn, D.R. (1990) "A survey of seasonality in UK macroeconomic variables", International Journal of Forecasting, 6:327-336.

Said E and Dickey DA (1984), "Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order", Biometrika 71:599-607.

See Also

Esta fun<c3><a7><c3><a3>o utliza a fun<c3><a7><c3><a3>o ndiffs e nsdiffs como suporte para os testes. Mais detalhes podem ser vistos na ajuda.

Examples

data(mensal)
ordem_diferencas(ts(mensal[, 45], frequency=2))

evandeilton/RTFC documentation built on May 29, 2019, 10:37 a.m.