innovation: Innovation Algorithm

In leopopeo/Time-Series: Analysen von Zeitreihen

Description

Der Innovation ist ein Vorhersage-Algorithmus, sagt fuer eine Zeitreihe also weitere Werte vorher.

Details

Usage

innovation(ts, small_theta = matrix(0, lag, lag), lag = 1)

Arguments

ts	Die Zeitreihe, welche uebergeben wird.
small_theta	Optional eine Innovation-Matrix aus einer vorherigen Berechnung.
lag	Der Index n bis zu welchem die Matrix berechnet werden soll.

Value

n x n Matrix mit den Innovation-Koeffizienten theta.

Examples

innovation(arma_sim(phi = c(0.5, 0.1), theta = c(-0.2), sd = 0.01, I = 100))

leopopeo/Time-Series documentation built on Dec. 21, 2021, 10:42 a.m.