PaulaEx1.13.24: Porcentagens de Retorno de A<c3><a7><c3><b5>es

In pet-estatistica/labestData: Biblioteca de Dados para Aprendizado de Estatística

Description

Dados referentes aos retornos di<c3><a1>rios das a<c3><a7><c3><b5>es das empresas Microsoft, General Eletric (GE) e Ford no per<c3><ad>odo de janeiro de 2002 a abril de 2003. No registro dessas a<c3><a7><c3><b5>es tamb<c3><a9>m se disp<c3><b5>e da taxa de retorno livre de risco e do retorno do mercado, para padronizar as compara<c3><a7><c3><b5>es.

Format

Um data.frame com 311 observa<c3><a7><c3><b5>es e 5 vari<c3><a1>veis.

tbill

Taxa de retorno livre de risco.

sp500

Porcentagem de retorno do mercado.

micro

Porcentagem de retorno das a<c3><a7><c3><b5>es da empresa Microsoft.

ge

Porcentagem de retorno das a<c3><a7><c3><b5>es da empresa General Eletric (GE).

ford

Porcentagem de retorno das a<c3><a7><c3><b5>es da empresa Ford.

Source

PAULA (2004), Exercic<c3><ad>o 1.13.24, p<c3><a1>g. 112.

Examples

data(PaulaEx1.13.24)
str(PaulaEx1.13.24)

library(reshape)

da <- melt(PaulaEx1.13.24, measure.vars = c("micro", "ge", "ford"),
           variable_name = "empresa")

library(lattice)

densityplot(~value, groups = empresa, data = da,
            auto.key = list(corner = c(0.9, 0.9)))

xyplot((sp500 - tbill) ~ (value - tbill) | empresa,
       data = da, type = c("p", "smooth", "g"))

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