R/RevaloEngine_finance_cible_marge.R

In qguibert/SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2

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#           finance_cible_marge : methode permettant de calculer le financement de PB par la marge financiere de l'assureur
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##' Evalue le financement d'une revalorisation au taux cible par la marge de l'assureur
##'
##' \code{finance_cible_marge} est une methode permettant de
##'  determiner le financement d'une revalorisation au taux cible en comprimant la marge financiere
##'  de l'assureur
##' @name finance_cible_marge
##' @docType methods
##' @param marge_fin une valeur \code{numeric} donnant le montant courant de la marge financiere de l'assureur.
##' @param bes_cible un vecteur \code{numeric} correspondant au besoin de financement necessaire pour atteindre
##' le taux cible part produit.
##' @param rev_stock_nette un vecteur \code{numeric} comprenant par produit
##'  le montant de revalorisation nette au titre de le PB atteint.
##' @param marge_min est une valeur \code{numeric} correspondant
##'  au montant minimum de marge financiere souhaite par l'assureur.
##' @return \code{rev_stock_nette} la valeur de la revalorisation nette servie par produit apres reduction de marge.
##' @return \code{marge_fin} le montant de marge de l'assureur apres reduction.
##' @author Prim'Act
##' @export

setGeneric(name = "finance_cible_marge", def = function(marge_fin, bes_cible, rev_stock_nette, marge_min) {
    standardGeneric("finance_cible_marge")
})
setMethod(
    f = "finance_cible_marge",
    signature = c(marge_fin = "numeric", bes_cible = "numeric", rev_stock_nette = "numeric", marge_min = "numeric"),
    definition = function(marge_fin, bes_cible, rev_stock_nette, marge_min) {
        # Controle
        if (prod(bes_cible < 0)) stop("[RevaloEngine-finance_cible_marge] : les besoins de financements par produit doivent etre positifs.")
        if (length(bes_cible) != length(rev_stock_nette)) {
            stop("[RevaloEngine-finance_cible_marge] : les vecteurs en entree ne sont pas de meme longueur.")
        }

        # Analyse du besoin de financement sur l'ensemble des produits
        bes_add_ind <- bes_cible - rev_stock_nette
        bes_add <- sum(bes_add_ind)


        # Montant pour lequelle la PB contractuelle est plus genereuse
        avantage_pb_contr <- pmax(0, -bes_add_ind)
        # Produit pour lesquelle la  PB contractuelle est plus genereuse
        prod_avantage <- (avantage_pb_contr > 0)

        # Evaluation du montant que peut financer la marge de l'assureur
        finance_marg <- max(0, marge_fin - marge_min) # Montant pouvant etre utilise pour financer le besoin supplementaire de revalorisation

        # Aucune operation si la revalorisation nette sur le stock est superieure au besoin de taux cible
        # On realise simplement des compensations entre produits
        # Dans ce cas, comme 'bes_cible' est necessairement positif, on a 'rev_stock_nette' qui est positif
        if (bes_add < 0) {
            # Initialisation
            bes_finance <- 0

            # Surplus par rapport au financement des taux cibles
            add_rev_tx_cib <- (-bes_add)


            # Application de la revalorisation par produit
            rev_stock_nette_cible <- bes_cible

            # Les produits qui prevoient une revalo contractuelle plus avantageuse que le taux cible sont revalorises au taux cible
            # et on affecte sur ces produits ce qui n'a pas pu etre dote
            if (add_rev_tx_cib > 0) {
                rev_stock_nette_cible[prod_avantage] <- bes_cible[prod_avantage] + add_rev_tx_cib * bes_add_ind[prod_avantage] /
                    sum(bes_add_ind[prod_avantage])
            }
        } else {
            # Besoin finance par la marge
            bes_finance <- min(finance_marg, bes_add)

            # Contribution des produits sur lesquels la PB contractuelle est plus genereuse que le taux cible
            compens <- sum(avantage_pb_contr)

            # Application de la revalorisation par produit
            rev_stock_nette_cible <- rev_stock_nette
            prod_avantage <- (avantage_pb_contr > 0)

            # Les produits qui prevoient une revalo contractuelle plus avantageuse que le taux cible sont revalorises au taux cible
            rev_stock_nette_cible[prod_avantage] <- bes_cible[prod_avantage]

            # Pour les autres, affectation des compensations et du besoin finance par la marge entre produits
            if ((compens + bes_finance) > 0) {
                rev_stock_nette_cible[!prod_avantage] <- rev_stock_nette[!prod_avantage] +
                    (bes_finance + compens) * bes_add_ind[!prod_avantage] / sum(bes_add_ind[!prod_avantage])
            }
        }

        # Output
        return(list(rev_stock_nette = rev_stock_nette_cible, marge_fin = marge_fin - bes_finance))
    }
)