treatReg.R
In sampleSelection2: Sample Selection Models

### R code from vignette source 'treatReg.Rnw'
### Encoding: UTF-8

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### code chunk number 1: treatReg.Rnw:37-41
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library(mvtnorm)
library(sampleSelection2)
options(width=70)
set.seed(0)


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### code chunk number 2: generate_data
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N <- 2000
sigma <- 1
rho <- 0.8
Sigma <- matrix(c(1, rho*sigma, rho*sigma, sigma^2), 2, 2)
uv <- rmvnorm(N, mean=c(0,0), sigma=Sigma)
u <- uv[,1]
v <- uv[,2]
x <- rnorm(N)
z <- rnorm(N)
ySX <- -1 + x + z + u
yS <- ySX > 0
yO <- x + yS + v
dat <- data.frame(yO, yS, x, z, ySX, u, v)


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### code chunk number 3: OLS
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m <- lm(yO ~ x + yS, data=dat)
print(summary(m))


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### code chunk number 4: treatReg
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tm <- treatReg(yS ~ x + z, yO ~ x + yS, data=dat)
print(summary(tm))


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### code chunk number 5: EcdatExample
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data(Treatment, package="Ecdat")
er <- treatReg(treat~poly(age,2) + educ + u74 + u75 + ethn,
               log(re78)~treat + poly(age,2) + educ + ethn,
               data=Treatment)
print(summary(er))


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### code chunk number 6: EcdatNoExclusion
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## The treatment effect estimate 'treatTRUE' is -0.96, i.e. the
## treatment substantially lower the earnings
## Now estimate it withouth the exclusion restriction
noer <- treatReg(treat~poly(age,2) + educ + u74 + u75 + ethn,
                 log(re78)~treat + poly(age,2) + educ + u74 + u75 + ethn,
                 data=Treatment)
print(summary(noer))