Nothing
### R code from vignette source 'LSselect.Rnw'
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### code chunk number 1: LSselect.Rnw:24-25
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options(continue = " ", digits = 5)
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### code chunk number 2: LSselect.Rnw:44-45 (eval = FALSE)
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## showExample("exampleLS", chapter = "Portfolio")
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### code chunk number 3: LSselect.Rnw:48-50
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require("NMOF")
set.seed(112233)
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### code chunk number 4: LSselect.Rnw:76-82
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na <- 500L ## number of assets
C <- array(0.6, dim = c(na, na)) ## correlation matrix
diag(C) <- 1
minVol <- 0.20; maxVol <- 0.40 ## covariance matrix
Vols <- (maxVol - minVol) * runif(na) + minVol
Sigma <- outer(Vols, Vols) * C
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### code chunk number 5: LSselect.Rnw:85-90
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OF <- function(x, Data) {
w <- x/sum(x)
res <- crossprod(w[x], Data$Sigma[x, x])
tcrossprod(w[x], res)
}
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### code chunk number 6: LSselect.Rnw:93-97
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OF2 <- function(x, Data) {
w <- 1/sum(x)
sum(w * w * Data$Sigma[x, x])
}
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### code chunk number 7: LSselect.Rnw:100-111
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neighbour <- function(xc, Data) {
xn <- xc
p <- sample.int(Data$na, Data$nc, replace = FALSE)
xn[p] <- !xn[p]
## reject infeasible solution
if (sum(xn) > Data$Kmax || sum(xn) < Data$Kmin)
xc
else
xn
}
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### code chunk number 8: LSselect.Rnw:122-127
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Data <- list(Sigma = Sigma,
Kmin = 30L,
Kmax = 60L,
na = na,
nc = 1L)
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### code chunk number 9: LSselect.Rnw:133-137
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card0 <- sample(Data$Kmin:Data$Kmax, 1L, replace = FALSE)
assets <- sample.int(na, card0, replace = FALSE)
x0 <- logical(na)
x0[assets] <- TRUE
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### code chunk number 10: LSselect.Rnw:144-149
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algo <- list(x0 = x0,
neighbour = neighbour,
nS = 5000L,
printDetail = FALSE,
printBar = FALSE)
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### code chunk number 11: LSselect.Rnw:152-157
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system.time(sol1 <- LSopt(OF, algo, Data))
sqrt(sol1$OFvalue)
par(ylog = TRUE, bty = "n", las = 1, tck = 0.01, mar = c(4,4,1,1))
plot(sqrt(sol1$Fmat[ ,2L]), main = "",
type = "l", ylab = "portfolio volatility", xlab = "iterations")
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### code chunk number 12: LSselect.Rnw:163-171
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nRuns <- 3L
allRes <- restartOpt(LSopt, n = nRuns, OF, algo = algo, Data = Data)
allResOF <- numeric(nRuns)
for (i in seq_len(nRuns))
allResOF[i] <- sqrt(allRes[[i]]$OFvalue)
par(bty = "n", las = 1, tck = 0.01, mar = c(4,4,1,1))
plot(ecdf(allResOF), xlab = "x: Portfolio volatility", pch = 21,
main = "")
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