R/gen.rmultivariate_normal.R

In ROOPSD: R Object Oriented Programming for Statistical Distribution

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## Copyright Yoann Robin, 2020                                                ##
##                                                                            ##
## yoann.robin.k@gmail.com                                                    ##
##                                                                            ##
## This software is a computer program that is part of the ROOPSD (R Object   ##
## Oriented Programming for Statistical Distribution). This library makes it  ##
## possible to draw, fit and access to CDF and SF function                    ##
## for classic statistical distribution.                                      ##
##                                                                            ##
## This software is governed by the CeCILL-C license under French law and     ##
## abiding by the rules of distribution of free software.  You can  use,      ##
## modify and/ or redistribute the software under the terms of the CeCILL-C   ##
## license as circulated by CEA, CNRS and INRIA at the following URL          ##
## "http://www.cecill.info".                                                  ##
##                                                                            ##
## As a counterpart to the access to the source code and  rights to copy,     ##
## modify and redistribute granted by the license, users are provided only    ##
## with a limited warranty  and the software's author,  the holder of the     ##
## economic rights,  and the successive licensors  have only  limited         ##
## liability.                                                                 ##
##                                                                            ##
## In this respect, the user's attention is drawn to the risks associated     ##
## with loading,  using,  modifying and/or developing or reproducing the      ##
## software by the user in light of its specific status of free software,     ##
## that may mean  that it is complicated to manipulate,  and  that  also      ##
## therefore means  that it is reserved for developers  and  experienced      ##
## professionals having in-depth computer knowledge. Users are therefore      ##
## encouraged to load and test the software's suitability as regards their    ##
## requirements in conditions enabling the security of their systems and/or   ##
## data to be ensured and,  more generally, to use and operate it in the      ##
## same conditions as regards security.                                       ##
##                                                                            ##
## The fact that you are presently reading this means that you have had       ##
## knowledge of the CeCILL-C license and that you accept its terms.           ##
##                                                                            ##
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## Copyright Yoann Robin, 2020                                                ##
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## yoann.robin.k@gmail.com                                                    ##
##                                                                            ##
## Ce logiciel est un programme informatique faisant partie de la librairie   ##
## ROOPSD (R Object Oriented Programming for Statistical Distribution). Cette ##
## librarie permet de tirer aléatoirement, inférer et acceder aux fonctions   ##
## CDF et SF des distributions statistisques classiques.                      ##
##                                                                            ##
## Ce logiciel est régi par la licence CeCILL-C soumise au droit français et  ##
## respectant les principes de diffusion des logiciels libres. Vous pouvez    ##
## utiliser, modifier et/ou redistribuer ce programme sous les conditions     ##
## de la licence CeCILL-C telle que diffusée par le CEA, le CNRS et l'INRIA   ##
## sur le site "http://www.cecill.info".                                      ##
##                                                                            ##
## En contrepartie de l'accessibilité au code source et des droits de copie,  ##
## de modification et de redistribution accordés par cette licence, il n'est  ##
## offert aux utilisateurs qu'une garantie limitée.  Pour les mêmes raisons,  ##
## seule une responsabilité restreinte pèse sur l'auteur du programme, le     ##
## titulaire des droits patrimoniaux et les concédants successifs.            ##
##                                                                            ##
## A cet égard  l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques      ##
## associés au chargement,  à l'utilisation,  à la modification et/ou au      ##
## développement et à la reproduction du logiciel par l'utilisateur étant     ##
## donné sa spécificité de logiciel libre, qui peut le rendre complexe à      ##
## manipuler et qui le réserve donc à des développeurs et des professionnels  ##
## avertis possédant  des  connaissances  informatiques approfondies.  Les    ##
## utilisateurs sont donc invités à charger  et  tester  l'adéquation  du     ##
## logiciel à leurs besoins dans des conditions permettant d'assurer la       ##
## sécurité de leurs systèmes et ou de leurs données et, plus généralement,   ##
## à l'utiliser et l'exploiter dans les mêmes conditions de sécurité.         ##
##                                                                            ##
## Le fait que vous puissiez accéder à cet en-tête signifie que vous avez     ##
## pris connaissance de la licence CeCILL-C, et que vous en avez accepté les  ##
## termes.                                                                    ##
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#' rmultivariate_normal
#'
#' Generate sample from a multivariate normal distribution. The generator uses
#' a singular values decomposition to draw samples from a normal distribution
#' in the basis of the singular vector. Consequently, the covariance matrix
#' can be singular.
#'
#' @param n [integer] numbers of samples drawn
#' @param mean [vector] mean of Normal law
#' @param cov [matrix] covariance matrix
#'        
#' @return [matrix]
#'
#' @examples
#' mean = stats::runif( n = 2 , min = -5 , max = 5 )
#' cov  = ROOPSD::rspd_matrix(2)
#' X    = ROOPSD::rmultivariate_normal( 10000 , mean , cov )
#'
#' @export
rmultivariate_normal = function( n , mean , cov )
{
	svd   = base::svd(cov)
	S     =  svd$u %*% base::diag(base::sqrt(svd$d)) %*% base::t(svd$u)
	n_dim = length(mean)
	X     = base::matrix( stats::rnorm(n*n_dim) , nrow = n , ncol = n_dim )
	X     = base::t(base::apply( X , 1 , function(x) { mean + S %*% x } ))
	return(X)
}