R/Initialisation_init_scenario.R

In qguibert/SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2

##' Initialisation des scenarios : central et de chocs d'un workspace.
##'
##' \code{init_scenario} est la methode d'initialisation.
##' @name init_scenario
##' @docType methods
##' @param x un objet de la classe \code{\link{Initialisation}}.
##' @return Pas de sortie.
##' @note Cette methode cree l'architecture, puis les objets \code{\link{Be}} correspondant a chacun des scenarios :
##' central et de chocs de la formule standard.
##' @author Prim'Act
##' @export
##' @include Initialisation_class.R


setGeneric(name = "init_scenario", def = function(x) {
    standardGeneric("init_scenario")
})
setMethod(
    f = "init_scenario",
    signature = c(x = "Initialisation"),
    definition = function(x) {
        # Message utilisateur
        message("Initialisation des donnees et parametres pour chaque choc")

        # Creation des dossiers initiaux
        init_create_folder(x)

        # a mettre sous forme de lecture d'un fichier csv
        table_choc <- chargement_choc(new("ChocSolvabilite2"), x@address[["param"]][["chocs"]])


        for (name_scenario in table_choc@scenario) {
            # Message
            message(paste("Chargement du choc : ", name_scenario, sep = ""))

            if (name_scenario != "taux_up" & name_scenario != "taux_down") {
                # Chargement de la photo initiale
                canton_init <- get(load(paste(x@address[["save_folder"]][["init"]], "canton_init.RData", sep = "/")))

                # Chargement de l'ESG concerne :
                table_ESG <- chargement_ESG(x@address[["param"]][["ESG"]], x@nb_simu, x@nb_annee_proj)

                # Application d'un choc sur l'inflation pour le choc frais
                if (name_scenario == "frais") {
                    table_ESG <- get_choc_inflation_frais(
                        table_ESG,
                        table_choc@param_choc_sousc@mp$choc_frais_inflation
                    )
                }

                # Mise a jour du Model Point d'ESG du canton init en accord avec le scenario :
                canton_init@mp_esg <- extract_ESG(table_ESG, x@nb_simu, 0L)

                Ptf_Fin_ref <- chargement_PortFin_reference(x@address[["data"]][["ptf_reference"]], canton_init@mp_esg)
                canton_init@param_alm <- param_alm_engine_load(paste(x@address[["param"]][["alm"]], "param_alm.csv", sep = "/"), Ptf_Fin_ref)


                # Autres passifs choques
                input_autres_passifs_choc <- read.csv2(
                    paste(x@address[["data"]][["autres_passifs_choc"]], "noms_liens_autres_passifs_choc.csv", sep = "/"),
                    header = TRUE, colClasses = rep("character", 2)
                )
                # Chargement des passifs choques
                autres_passifs_choc <- switch(EXPR = name_scenario,
                    "action_type1" = canton_init@ptf_passif@autres_passifs,
                    "action_type2" = canton_init@ptf_passif@autres_passifs,
                    "immo" = canton_init@ptf_passif@autres_passifs,
                    "spread" = canton_init@ptf_passif@autres_passifs,
                    "currency_up" = canton_init@ptf_passif@autres_passifs,
                    "currency_down" = canton_init@ptf_passif@autres_passifs,
                    "frais" = autres_passif_load(
                        paste(x@address[["data"]][["autres_passifs_choc"]],
                            input_autres_passifs_choc[which(input_autres_passifs_choc$choc_sousc == "frais"), "nom_table_csv"],
                            sep = "/"
                        )
                    ),
                    "mortalite" = autres_passif_load(
                        paste(x@address[["data"]][["autres_passifs_choc"]],
                            input_autres_passifs_choc[which(input_autres_passifs_choc$choc_sousc == "mortalite"), "nom_table_csv"],
                            sep = "/"
                        )
                    ),
                    "longevite" = autres_passif_load(
                        paste(x@address[["data"]][["autres_passifs_choc"]],
                            input_autres_passifs_choc[which(input_autres_passifs_choc$choc_sousc == "longevite"), "nom_table_csv"],
                            sep = "/"
                        )
                    ),
                    "rachat_up" = autres_passif_load(
                        paste(x@address[["data"]][["autres_passifs_choc"]],
                            input_autres_passifs_choc[which(input_autres_passifs_choc$choc_sousc == "rachat_up"), "nom_table_csv"],
                            sep = "/"
                        )
                    ),
                    "rachat_down" = autres_passif_load(
                        paste(x@address[["data"]][["autres_passifs_choc"]],
                            input_autres_passifs_choc[which(input_autres_passifs_choc$choc_sousc == "rachat_down"), "nom_table_csv"],
                            sep = "/"
                        )
                    ),
                    "rachat_mass" = autres_passif_load(
                        paste(x@address[["data"]][["autres_passifs_choc"]],
                            input_autres_passifs_choc[which(input_autres_passifs_choc$choc_sousc == "rachat_mass"), "nom_table_csv"],
                            sep = "/"
                        )
                    ),
                    "central" = canton_init@ptf_passif@autres_passifs
                )


                # Transformation du canton apres choc
                canton_init <- switch(EXPR = name_scenario,
                    "action_type1" = do_choc_action_type1(table_choc, canton_init),
                    "action_type2" = do_choc_action_type2(table_choc, canton_init),
                    "immo"         = do_choc_immo(table_choc, canton_init),
                    "spread"       = do_choc_spread(table_choc, canton_init),
                    "frais"        = do_choc_frais(table_choc, canton_init, autres_passifs_choc),
                    "mortalite"    = do_choc_mortalite(table_choc, canton_init, autres_passifs_choc),
                    "longevite"    = do_choc_longevite(table_choc, canton_init, autres_passifs_choc),
                    "rachat_up"    = do_choc_rachat_up(table_choc, canton_init, autres_passifs_choc),
                    "rachat_down"  = do_choc_rachat_down(table_choc, canton_init, autres_passifs_choc),
                    "rachat_mass"  = do_choc_rachat_mass(table_choc, canton_init, autres_passifs_choc),
                    canton_init # Alternative
                )

                # Choc de devise
                nlong <- nchar(name_scenario)
                if (length(grep("currency_up", name_scenario)) > 0) {
                    direction <- "currency_up"
                    nom_currency <- substr(name_scenario, nlong - 2, nlong)
                    canton_init <- do_choc_currency(table_choc, nom_currency, "up", canton_init)
                }
                if (length(grep("currency_down", name_scenario)) > 0) {
                    direction <- "currency_down"
                    nom_currency <- substr(name_scenario, nlong - 2, nlong)
                    canton_init <- do_choc_currency(table_choc, nom_currency, "down", canton_init)
                }

                # Ecraser les zpsreads renseignes par l'utilisateur dans le PortFin et le PortFin ref
                # Port fin
                zspread <- calc_z_spread(canton_init@ptf_fin@ptf_oblig, canton_init@mp_esg@yield_curve)
                canton_init@ptf_fin@ptf_oblig <- update_zsp_oblig(canton_init@ptf_fin@ptf_oblig, zspread)
                # PortFin reference
                zspread <- calc_z_spread(canton_init@param_alm@ptf_reference@ptf_oblig, canton_init@mp_esg@yield_curve)
                canton_init@param_alm@ptf_reference@ptf_oblig <- update_zsp_oblig(canton_init@param_alm@ptf_reference@ptf_oblig, zspread)

                # creation du nouvel objet best estimate en situation de choc
                best_estimate <- new("Be")
                best_estimate@param_be <- new("ParamBe", x@nb_annee_proj)
                best_estimate@canton <- canton_init
                best_estimate@esg <- table_ESG
            } else {
                # Chargement de la situation initiale
                canton_init <- get(load(paste(x@address[["save_folder"]][["init"]], "canton_init.RData", sep = "/")))

                # Chargement de l'ESG concerne :
                table_ESG <- chargement_ESG(x@address[["param"]][["ESG"]], x@nb_simu, x@nb_annee_proj)
                # Mise a jour du Model Point d'ESG du canton init en accord avec le scenario : necessaire que pour le taux
                canton_init@mp_esg <- extract_ESG(table_ESG, x@nb_simu, 0L)

                Ptf_Fin_ref <- chargement_PortFin_reference(x@address[["data"]][["ptf_reference"]], canton_init@mp_esg)
                canton_init@param_alm <- param_alm_engine_load(paste(x@address[["param"]][["alm"]], "param_alm.csv", sep = "/"), Ptf_Fin_ref)

                # Ecraser les zpsreads renseignes par l'utilisateur dans le PortFin et le PortFin ref
                # IMPORTANT : LES COURBES DE TAUX POUR RECALCULER LES ZSPREADS SONT LES COURBES NON CHOQUEES
                # Port fin
                zspread <- calc_z_spread(canton_init@ptf_fin@ptf_oblig, canton_init@mp_esg@yield_curve)
                canton_init@ptf_fin@ptf_oblig <- update_zsp_oblig(canton_init@ptf_fin@ptf_oblig, zspread)
                # PortFin reference
                zspread <- calc_z_spread(canton_init@param_alm@ptf_reference@ptf_oblig, canton_init@mp_esg@yield_curve)
                canton_init@param_alm@ptf_reference@ptf_oblig <- update_zsp_oblig(canton_init@param_alm@ptf_reference@ptf_oblig, zspread)

                # Chargement de l'ESG concerne : selon le scenario de taux
                table_ESG <- switch(EXPR = name_scenario,
                    "taux_up"   = chargement_ESG(x@address[["param"]][["ESG_up"]], x@nb_simu, x@nb_annee_proj),
                    "taux_down" = chargement_ESG(x@address[["param"]][["ESG_down"]], x@nb_simu, x@nb_annee_proj)
                )
                # Mise a jour du Model Point d'ESG du canton init en accord avec le scenario :
                canton_init@mp_esg <- extract_ESG(table_ESG, x@nb_simu, 0L)

                # creation du nouvel objet best estimate en situation de choc
                best_estimate <- new("Be")
                best_estimate@param_be <- new("ParamBe", x@nb_annee_proj)
                best_estimate@esg <- table_ESG
                best_estimate@canton <- do_choc_taux(canton_init)
            }


            # Calcul du BE sur 1 simulation pour initialiser le tableau des probas
            res_be_simu <- NULL
            i <- 1L
            while (is.null(res_be_simu)) {
                res_be_simu <- run_be_simu(best_estimate, i, FALSE)[["canton"]]
                i <- i + 1L
            }

            # Mise a jour des tableau de probabilites
            for (name_tab in best_estimate@canton@ptf_passif@names_class_prod) {
                for (name_product in names(best_estimate@canton@ptf_passif[name_tab])) {
                    best_estimate@canton@ptf_passif[name_tab][[name_product]]@tab_proba <- res_be_simu@ptf_passif[name_tab][[name_product]]@tab_proba
                }
            }

            # Mise a jour du booleen de calcul des probas
            best_estimate@canton@ptf_passif@calc_proba <- FALSE


            # Sauvegarde
            # Choc de devise
            if (length(grep("currency_up", name_scenario)) > 0) {
                direction <- "currency_up"
                nom_currency <- substr(name_scenario, nlong - 2, nlong)
                save(best_estimate, file = paste(x@address[["save_folder"]][[direction]], paste0(nom_currency, "_best_estimate.RData"), sep = "/"))
            } else if (length(grep("currency_down", name_scenario)) > 0) {
                direction <- "currency_down"
                nom_currency <- substr(name_scenario, nlong - 2, nlong)
                save(best_estimate, file = paste(x@address[["save_folder"]][[direction]], paste0(nom_currency, "_best_estimate.RData"), sep = "/"))
            } else {
                save(best_estimate, file = paste(x@address[["save_folder"]][[name_scenario]], "best_estimate.RData", sep = "/"))
            }
        }
        # Output
        return(message("Fin du chargement des chocs"))
    }
)